Risco e retorno esperado
Retornos mais altos geralmente vêm com maior incerteza ou uma maior chance de perda. Retorno esperado é uma estimativa, não um direito.
Diversificação e concentração
Distribuir a exposição pode reduzir a dependência de um único resultado, mas ativos correlacionados podem cair juntos e a diversificação não pode eliminar o risco de mercado.
Liquidez e volatilidade
A liquidez afeta se uma posição pode ser aberta ou fechada perto do preço esperado. Volatilidade descreve variabilidade, mas não captura totalmente perda permanente ou falha operacional.
Horizonte de tempo e composição
Seu horizonte de tempo influencia quais flutuações você pode tolerar. Custos e perdas também se acumulam, portanto as projeções devem incluir suposições conservadoras e múltiplos cenários.