Risque et rendement attendu
Un rendement potentiel plus élevé s'accompagne généralement d'une plus grande incertitude ou d'un risque de perte plus important. Le rendement attendu est une estimation, pas un droit acquis.
Diversification et concentration
Répartir l'exposition peut réduire la dépendance à un seul résultat, mais des actifs corrélés peuvent chuter ensemble et la diversification ne peut pas éliminer le risque de marché.
Liquidité et volatilité
La liquidité influence la possibilité d'entrer ou de sortir d'une position près d'un prix attendu. La volatilité décrit la variabilité, mais elle ne capture pas entièrement la perte permanente ou l'échec opérationnel.
Horizon temporel et capitalisation
Votre horizon temporel influence les fluctuations que vous pouvez tolérer. Les coûts et les pertes s’accumulent également, donc les projections devraient inclure des hypothèses prudentes et plusieurs scénarios.